Lucky Luke: Go West is geïnspireerd door de avonturen die de wereldberoemde cowboy beleeft in het stripverhaal De Karavaan. Als Lucky Luke moeten spelers de beruchte Daltons voor een rechtszaak escorteren naar New York. De Daltons doen echter precies datgene waar ze zo goed in zijn: ontsnappen, banken beroven, ongelukken veroorzaken en dingen opblazen. Dit wordt in deze game gecombineerd met dodelijke indianen, vele agenten en een enorme treinwagon.

Je kunt in dit spel spelen met meerdere personages uit de beroemde verhalen. Je kunt uiteraard als Lucky Luke spelen, maar ook als de Daltons. Met deze personages begin je in de kleurige woestijn en eindig je in de gevaarlijke straten van New York. De game bevat allerlei mini-games die testen hoe snel spelers hun pistool kunnen trekken, maar ook hoe goed ze mikken, sturen, dansen en meer.